Financial analyst's handbook.

The analyst's role in portfolio management

Imagen de la cubierta de The analyst's role in portfolio management

Información y Resumen:

Subtítulo:methods, theory, and portfolio management
Autor(es): TREYNOR, JACK
Fecha de publicación: 01.enero.1975
Idioma: Inglés
Resumen: describe el efecto acumulativo de decisones individuales de seleccion que determina el conjunto de parametros de una politica de portfolio, tales como: nivel de riesgo sistematico, grado de diversificacion, rotacion, cantidad de instrumentos a ser mantenidos. Conceptualiza el balance de portfolio en un proceso de tres etapas: uno usa analisis de instrumentos financieros para alcanzar el mas valorizado ratio posible en el portfolio activo; dos comparando la venta de un portfolio pasivo para alcanzar la combinacion optima entre riesgo de mercado y riesgo especifico, tres tomando prestado o prestando para acomodar el risgo de portfolio con la maxima razon de Sharpe, a la capacidad y voluntad del inversionista en relacion a soportar ese riesgo
Páginas: 1373-1386


Ubicación: 332.6/L665f
Código SBIF: L870


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